Générateurs de scénarios économiques

La fabrication du bilan prudentiel Solvabilité 2 et sa projection prospective reposent sur la construction d’un modèle de projection de l’actif et des engagements du passif. La mise en place d’un tel modèle nécessite la construction d’un générateur de scénarios économiques (GSE). Les GSE peuvent produire, sur plusieurs horizons, des scénarios contenant les différents indicateurs de l’économie et permettent de valoriser l’actif, d’évaluer le passif en « Best Estimate » et d’assurer la cohérence des interactions actif-passif.

Mon expertise en modélisation mathématique et financière et mon expérience en assurance me permettront de vous accompagner dans la mise en place d’un générateur de scénarios économiques et de répondre à vos besoins en termes de modélisation d’interprétation ou de formation.

Je veille à proposer des solutions complètes alliant  rigueur technique, interprétation économique et performance opérationnelle. Je peux vous accompagner pour réaliser vos projets en GSE et notamment :

• Construction ou revue de générateurs de scénarios économiques en probabilité risque neutre ou en probabilité historique.

• Etude d’impact du choix des modèles de GSE sur les indicateurs Solvabilité 2 (SCR, BE…).

• Calibrage et paramétrage d’un GSE et étude de son impact sur les indicateurs solvabilité 2 (SCR, BE…).

• Interprétation économique et technique du  modèle mathématique, de son paramétrage et de sa projection.

• Valorisation de l’actif, évaluation du passif et réalisation de stress tests.

J’ai pu notamment réussir les missions suivantes :

• Enseignant vacataire/Intervenant externe à l’EURIA (EURo Institut d’Actuariat) en charge du cours sur les Générateurs de Scénarios Economiques (depuis 2016).

• Contribution aux travaux du groupe de travail de l'Institut des Actuaires sur les GSE. (2016).

• Conférence à l’Institut des Actuaires Français intitulée : « Quelle structure de dépendance pour un générateur de scénarios économiques en assurance ? Exemple d'impact sur le besoin en capital » (2014).

• Publication d’un article scientifique au Bulletin Français des Actuaires (Bulletin n°22 / vol. 11 / Juillet–Décembre 2011) : « Quelle structure de dépendance pour un générateur de scénarios économiques en assurance ? Impact sur le besoin en capital ».

• Animation de la cellule de recherche sur des sujets de modélisation mathématique, sur les générateurs de scénarios économiques et sur les Replicating Portfolios (PwC- 2011).

• Animation en collaboration avec CARITAT de la formation : « Construire un générateur de scénarios économiques » (2010).

• Construction d’un générateur de scénarios économiques et d’un moteur ALM (Winter et associés – 2009).

• Contribution à la réalisation du livre : « Scénarios économiques en assurance : modélisation et simulation » de F. PLANCHET, P. THEROND et A. KAMEGA (2009).