Solvabilité 2

Instituée par la Commission Européenne, la directive Solvabilité 2 (S2) vise essentiellement à réglementer, de façon harmonisée, tous les acteurs en assurance, d’accroître la protection des assurés et d’augmenter la stabilité du système financier. Elle identifie trois piliers et recommande notamment de calculer en juste valeur l’actif et le passif et de constituer un capital de solvabilité (SCR).

 

Mon expérience professionnelle de huit ans, dont cinq en tant que risk manager, me permet de vous accompagner dans la mise en place de Solvabilité 2 sur les risques financiers et les risques techniques vie.


Vous accompagner

Mon intervention peut porter notamment sur les sujets suivants :

  • Support à la fonction actuarielle, à l’ALM et à la fonction gestion des risques.
  • Mise en place d’un modèle d’évaluation du BE, du SCR et autres indicateurs Solvabilité 2 en formule standard ou en modèle interne pour les risques techniques et financiers.
  • Mise en place de l’ORSA : conception et mise en œuvre opérationnelle de solutions techniques, stress-tests, réalisation des rapports réglementaires…
  • Rédaction des rapports narratifs SFCR et RSR.
  • Mise en place de formules fermées pour le calcul du SCR (et de sa projection pour les besoins de l’ORSA ou du calcul de la MVM).
  • Contrôle, interprétation, analyse et anticipation des résultats du modèle interne ou de la formule standard.
  • Calibrage des paramètres spécifiques à l’entreprise (USP).
  • Cartographie des risques techniques et financiers, identification des principaux scénarios de risque et justification/validation des hypothèses du modèle.

Mon expérience

Dans le cadre de Solvabilité 2, j’ai pu notamment développer une expertise et réussir les missions suivantes :

  • Contribution à la mise en place du modèle interne sur les risques techniques vie individuelle (AXA France 2011-2014) :
    • Pilotage de la mise en œuvre des plans d'actions issus des revues ACPR/CAC ;
    • Pilotage du calibrage des chocs, interprétation, analyse et anticipation des résultats du modèle interne ;
    • Mise en place et automatisation des contrôles du SCR, identification des principaux scénarios de risque, calcul de la MVM et justification des coefficients d’agrégation ;
    • Animation et suivi, avec le Group Risk Management AXA, des groupes de travail sur l’agrégation et les comportements clients ;
    • Back-testing du modèle interne.
  • Mise en place de l’ORSA : conception et mise en œuvre opérationnelle de solutions techniques, stress-tests, rédaction des rapports réglementaires… (AXA France-2011-2014 et ProBTP-2014-2016).
  • Contribution à la définition et la mise en place de la politique de gestion des risques. (AXA France-2011-2014 et ProBTP-2014-2016).
  • Contribution à la mise en place de la politique de souscription (AXA France-2011-2014).
  • Rédaction du rapport régulier au contrôleur « RSR ». (ProBTP-2014-2016).
  • Conception et développement de formules fermées pour le calcul des SCR sur les risques techniques. (AXA France-2011-2014 et ProBTP-2014-2016).
  • Mise en place de la formule standard et de l’appétit au risque pour les risques techniques et financiers. (ProBTP 2014-2016).
  • Conception, mise en place et documentation de la revue de seconde opinion (4 yeux) : revue des BE, SCR, générateurs de scénarios… (AXA France-2011-2014 et ProBTP-2014-2016).
  • Conception et développement d’un logiciel de génération d’une frontière rendement/risque de marché sur un ensemble exhaustif d’allocations générées sous contraintes. (ProBTP-2014-2016).